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31 Jul

Tests de résistance bancaire: la vulnérabilité de BMPS dénoncée

Publié par Diarium  - Catégories :  #Economie-Finance

Tests de résistance bancaire: la vulnérabilité de BMPS dénoncée

L'Autorité bancaire européenne (EBA) a souligné vendredi la forte vulnérabilité de la banque italienne BMPS à une dégradation de la conjoncture, en publiant les résultats de tests de résistance menés sur 51 établissements européens dont les bases ont été jugées plus solide.

 

Sur les banques testées, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) subirait de loin l'impact le plus dévastateur en cas d'un scénario économique "défavorable" d'ici à 2018. Son ratio CET 1 - c'est à dire le noyau dur de ses fonds propres - fonderait de plus de 1.400 points de base pour tomber en territoire négatif, à -2,23%.

 

Treize autres banques souffriraient de façon notable, avec une base capitalistique amputée d'au moins 500 points de base. Les allemandes Deutsche Bank et Commerzbank et la britannique Royal Bank of Scotland font partie de ce groupe. Le ratio CET 1 de Deutsche Bank passerait à 7,80% dans ce cas de figure.

 

Les autres banques, dont toutes les françaises figurant dans l'échantillon, souffriraient un peu moins dans ce scénario hypothétique, leur ratio CET 1 perdant moins de 500 points de base, même si la Société Générale se retrouverait alors à peu près au niveau de Deutsche Bank, avec un ratio CET 1 autour de 8%.

 

Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a salué ce résultat, y voyant une preuve que les banques de l'hexagone pouvaient "contribuer efficacement au financement de l'économie".

 

L'EBA a diffusé à 20H00 GMT une batterie de chiffres, tableaux et analyses sur 51 établissements de 15 pays européens, cumulant quelque 70% des actifs bancaires du continent et considérés à ce titre comme fondamentaux pour sa stabilité financière.

 

Contrairement aux précédents tests publiés en 2014, l'Autorité n'a pas dit si, oui ou non, chacun des établissements concernés avait les reins suffisamment solides. Les données qu'elle a publiées sont transmises aux autorités de supervision - la Banque centrale européenne (BCE) pour les banques de la zone euro et les autorités nationales pour les autres - qui auront dès lors les éléments en main pour intervenir si nécessaire.

 

Avant les tests, le cabinet de consultants PwC avait estimé que les banques testées pourraient avoir à lever jusqu'à 65 milliards d'euros de capital supplémentaire.

 

De façon générale, l'Autorité a considéré que ces tests démontraient la "résistance" du secteur bancaire de l'UE dans un scénario défavorable. Leur ratio CET 1 serait diminué en moyenne de 380 points de base, pour passer de 13,2% à 9,4%, un niveau encore supérieur aux minima des autorités de régulation, mais qui recouvre une situation différente d'une banque à l'autre.

 

L'EBA a souligné que, de façon générale, le secteur bancaire de l'UE avait "amélioré sa base capitalistique de façon notable ces dernières années".

 

La Banque centrale européenne, chargée de superviser les banques de la zone euro, a d'ailleurs pris acte de ces progrès et déclaré que les exigences en capitaux seraient "largement stables comparé à 2015".

 

Reste qu'au delà de la situation d'ensemble, ce sont les cas particuliers qui devraient attirer le plus d'attention.

 

Les spéculations ont notamment été bon train cette semaine autour de BMPS, la troisième banque italienne - et plus vieille de la planète -, considérée comme le maillon faible du système bancaire en Italie.

 

Quelques minutes avant la publication des tests de résistance, le conseil d'administration de BMPS a annoncé avoir validé un plan pour la cession de créances douteuses, pour une valeur de 9,2 milliards d'euros, qui sera suivie d'une augmentation de capital qui pourrait atteindre 5 milliards d'euros. La Banque centrale italienne a salué ce plan comme un pas dans la bonne direction.

 

De l'autre côté de l'Europe, Deutsche Bank suscite aussi des interrogations, mais son patron John Cryan a jugé que les tests de l'EBA attestaient la solidité de sa banque. Scandales à répétition, difficultés de son activité de banque d'investissement et impact d'une lourde restructuration: la première banque allemande est pourtant devenu dernièrement un repoussoir pour les investisseurs.

 

Sur ce point, la publication des tests a vocation à les aider à se faire une idée plus précise de la solidité, ou non, des capitaux des banques, de façon à limiter les spéculations qui agitent le secteur ces derniers mois.

 

L'heure de publication de ces résultats très attendus avait d'ailleurs été choisie pour intervenir après la clôture des marchés, non seulement européens mais aussi américains, où plusieurs de ces banques ont des intérêts.

 

 

Source : Boursorama

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